2 Grandes estratégias de negociação Bollinger Band ®.
As bandas de Bollinger foram inventadas por John Bollinger. Usado para confirmar os sinais de negociação, normalmente a partir de um Indicador Momentum, as bandas indicam níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a uma média móvel.
As bandas Bollinger são calculadas em um número específico de desvios padrão acima e abaixo da média móvel, fazendo com que elas se ampliem quando os preços são voláteis e contratados quando os preços são estáveis.
Bollinger originalmente usou uma média móvel simples de 20 dias e definiu as bandas em 2 desvios padrão, adequados para ciclos intermediários.
Estratégias de negociação.
Bollinger Bands são sinais poderosos. Aqui estão duas ótimas estratégias comerciais:
Mas primeiro, vamos rever os principais sinais comerciais da Bollinger Band.
Sinais de negociação.
A Microsoft é exibida com Bandas Bollinger de 20 dias em 2 desvios padrão.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
Bandas Contratantes.
As bandas de contratação alertam que o mercado está prestes a tendência: as bandas convergem primeiro para um pescoço estreito, seguido de um forte movimento de preços. A primeira quebra é muitas vezes um movimento falso, precedendo uma forte tendência na direção oposta. Um intervalo de contratação [C] é evidente em junho de 1998: as bandas convergem para uma largura de US $ 2, seguido de uma quebra em julho para uma nova alta.
Em um mercado variável, um movimento que começa em uma banda normalmente leva à banda oposta.
Breakouts e Reversões.
Um movimento fora da banda indica que a tendência é forte e é provável que continue. Se o preço reverte rapidamente, no entanto, espere um balanço para a banda oposta, como com a rápida reversão [QR] no início de agosto.
Uma tendência que abraça uma banda sinaliza uma forte tendência que provavelmente continuará. Os comerciantes geralmente esperam por divergência no indicador Momentum para alertar que a tendência está prestes a terminar.
Bollinger Band Squeezes.
Quando as bandas se contraem em um pescoço estreito, o aperto é destacado por uma queda acentuada no indicador da largura da faixa de Bollinger, como no quadro da Microsoft [MSFT] abaixo.
A maneira tradicional de negociar o aperto da Bollinger Band está em fuga acima (ou abaixo) das bandas após um aperto. Agora, a Microsoft estava tendendo para cima desde 2018 e outro avanço era provável. É importante proteger contra sinais falsos na direção oposta, como o destacado em meados de setembro de 2018.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Sair A vela vermelha na sexta-feira, 9 de setembro, fechou abaixo da faixa inferior depois de um aperto Bollinger estreito, sinalizando uma quebra descendente, antes que uma grande vela envolvente na segunda-feira avisasse de reversão para uma tendência ascendente. A principal tendência alertará os comerciantes para tratar sinais de urso de curto prazo com cautela, mas também é aconselhável usar Twiggs Money Flow para confirmar a compra ou a venda de pressão. Aqui, o Fluxo de Dinheiro de Twiggs de 21 dias está oscilando acima de zero, indicando pressão de compra, apesar da fuga para baixo. Então, o comércio seria ignorado. As submissões subsequentes em Twiggs Money Flow me dariam confiança suficiente para entrar no comércio [seta verde] antes da próxima quebra, com uma parada abaixo da baixa recente em $ 56. Comerciantes mais cautelosos aguardariam a ruptura acima da Banda superior de Bollinger, mas isso costuma dar uma margem de risco maior porque a parada ainda deve ser definida abaixo de US $ 56. O posterior pull-back para teste de suporte em novembro de 2018 sublinha a necessidade de não definir paradas no nível de breakout. Sair [seta vermelha] na divergência de baixa em Twiggs Money Flow, quando o segundo mergulho cruza abaixo de zero, ou se o preço fechar abaixo da Bollinger Band inferior.
Bollinger Band Trends.
A segunda estratégia é uma estratégia de tendência que peguei no livro de Nick Radge, Unholy Grails, onde ele usa bandas de Bollinger de 100 dias para capturar o impulso da tendência. As regras são simples:
Digite quando o preço fecha acima da saída superior da Bollinger Band quando o preço fecha abaixo do Bollinger Band inferior.
Nick propõe ajustar a banda superior em 3 desvios padrão e a banda inferior em 1 desvio padrão, mas eu desconfio disso (muito parecido com ajuste de curva) e fico com bandas em 2 desvios padrão.
Aqui eu planejei a Microsoft com Bandas Bollinger de 100 dias em 2 desvios padrão e Fluxo de dinheiro Twiggs de 13 semanas para destacar a pressão de compra e venda de longo prazo.
Seta verde = Entrada longa Seta vermelha = Sair Laranja = Saída inválida Olive = Entrada potencial Vá em 2018 quando MSFT cruza acima da Banda Bollinger superior. Saia quando o preço cair abaixo da faixa inferior em 2018. Ignore o próximo sinal de entrada possível em abril de 2018 porque Twiggs Money Flow sinaliza uma divergência de baixa. Vá em outubro de 2018 quando o preço fecha acima da banda superior. A seta laranja em junho de 2018 destaca uma saída potencial quando a MSFT trocou intra-dia abaixo da Bollinger Band inferior. Mas o fim do dia está acima da banda, então este não foi um sinal de saída válido. A flecha da verde azeitona em julho de 2018, quando a MSFT fechou acima da banda superior, não é, portanto, um sinal de entrada, já que o comércio de outubro de 2018 ainda está aberto. Mas pode ser usado como uma entrada por comerciantes que querem piramide sua posição, com uma parada abaixo do mínimo recente em US $ 48.
Avaliação.
O problema com as estratégias de impulso é a redução das águas. Não use essa estratégia para negociar ações quando não há uma forte tendência. Além disso, não negocie contra o mercado global. Ou seja, não estoques curtos em um mercado de touro ou ir muito tempo em um mercado ostentoso.
As configurações padrão para bandas de Bollinger são 2.0 desvios padrão em torno de uma média móvel exponencial de 20 dias. Editar configurações do indicador para alterar as configurações padrão.
Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Bandas de Bollinger.
Trading ATVI com Bollinger Bands.
Quais são as bandas de Bollinger?
Metastock bollinger bandas fórmula.
Bandas de Bollinger.
Amibroker - Alterando os parâmetros da Bollinger Band - código?
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Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Blast Buy & # 038; Mantenha-se com esta estratégia simples da Bollinger Band.
No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a parada final um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo, vamos testá-lo no Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: De 1/1/2005 a 1/1/2018. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: $ 100,000 Número máximo de trades simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1 / 6º de US $ 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: US $ 10 cada caminho Alavancagem: 0%
Agora, para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A banda Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no Open o dia após o estoque fechar acima da banda Bollinger superior.
Sair: Sair no Open o dia após o estoque se fechar abaixo do Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saia para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica Bollinger Band para comprar e amp; Aguarde:
O retorno anual da estratégia básica é quase 20% melhor que o Buy & amp; Mantenha com menos de 1/2 a retirada. A curva patrimonial da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução:
Adicionando um filtro de mercado.
Um filtro de mercado é usado para ativar ou desativar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em um mercado urso, então nós só entraremos em negociações quando o índice estiver aumentando. Com o S & amp; P 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice.
Neste teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias; Quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima da média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias foi escolhida para coincidir com o valor Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados:
O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior relação vitória / perda com menos negócios.
Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer.
Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção.
Quando um número de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática.
A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia funcione melhor, mesmo após um mercado urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e montando-o mais alto. Nesse caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, então os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem?
A estratégia de classificação produziu um maior retorno anual, com baixa redução, menor número de negócios e maior vencedor%. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam.
O poder de Compounding.
Até agora, a estratégia básica superou ligeiramente a Buy & amp; Segure, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não sejam notáveis.
Vamos ver como os lucros de composição afetam os resultados da estratégia:
Atualização 27/4 e # 8211; Conforme solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos negócios na faixa de -25 a + 70% e algumas negociações com 100% e mais:
Com os ganhos compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos da Buy & amp; Segure com apenas metade da redução. A taxa de ganhos de 73,33% e o índice de ganhos / perdas de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema.
Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração poderiam ser:
O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Classificação baseada em outras métricas, Adequação a outros mercados.
Como uma cópia do código AmiBroker?
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Posts Relacionados.
Hans van der Helm.
Obrigado pelo artigo muito interessante & # 8220; Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band & # 8221 ;. Eu também uso Amibroker. É possível publicar (ou me enviar) o código deste sistema?
Desde já, obrigado.
Hans van der Helm.
Oi Hans, eu simplesmente enviei o seu código AFL, espero que ajude.
Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso.
Obrigado Derrick, eu enviei-lhe uma cópia da AFL.
Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl? Obrigado.
Essa estratégia é estratégia de ações apenas?
Oi Casey, I & # 8217; só testá-lo em ações, no entanto, ele pode funcionar em futuros / forex etc.
Posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar isso sozinho?
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Obrigado Bob, eu simplesmente enviei o código da AFL.
Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band.
Ansioso pelo código AFL.
Cheers John, I & # 8217; acabei de enviar-lhe o código AFL.
Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você poderia enviar pelo código AFL.
Obrigado, Paul, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Eu apenas enviei um e-mail para o AFL.
Bom artigo, gostei muito. Posso também ter a AFL para jogar?
Oi Rick, o código AFL está a caminho.
Muito obrigado, entendi!
Duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice? Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes.
(b) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados? Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é diferente, e ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns valores atípicos?
Grande ponto sobre considerar os valores atípicos.
Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os maiores retornos e, na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL foi apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores:
Se eu remover todos os negócios da AAPL, o retorno anual é de 18,43% e DD é de -23,60%, então os retornos são ligeiramente inferiores, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro e # 8211; AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos.
Obrigado! Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Desculpe pelo pedido, mas não tenho dados para fazê-lo, caso contrário.
Oi Rick, eu adicionei um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios está na faixa de -25 a + 70%, com alguns + 100% ou superior. Espero que responda as suas perguntas.
Lembre-se de que esta pesquisa não é um sistema comercial completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Parece que pode, mas uma investigação mais aprofundada, obviamente, deve ser completada antes de continuar.
Se você puder, eu recomendo obter alguns dados e executar alguns desses testes você mesmo, eu tenho certeza de que a estratégia poderia ser melhorada para que eu esteja interessado em ouvir seus resultados.
Grande escrita. É incrível o que um sistema simples com apenas alguns ajustes podem fazer. Eu aprecio uma cópia do código AFL para que eu possa ver se posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado.
Ei Gav, feliz por você ter gostado.
Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, espero ansiosamente ouvir o que você descobre nos testes.
A AFL está a caminho.
Boa metodologia! Eu adoraria dar uma olhada no código da estratégia # 8217; 🙂
Oi Ran, acabei de enviar-lhe o código.
Bom artigo, você pode enviar-me o código para que eu possa testá-lo em instrumentos que troco.
Chegou o Mandeep, acabei de enviar-lhe o código.
Olá Andrew, obrigado pela excelente informação e podcasts. Também gostei da entrevista com Cesar Alvarez. Estou ansioso por mais podcasts com comerciantes reais. Você poderia enviar pelo código AFL.
Agradecimentos Juergen, eu simplesmente enviei o código AFL.
Fique atento aos próximos episódios, temos alguns comerciantes impressionantes vindo e # 8211; Kevin Davey, Gary Stone, Rob Hanna, Howard Bandy e muito mais.
Simples funciona melhor e é o que é esse sistema. Eu gosto de muitos dos conceitos usados neste sistema.
Algumas das minhas preocupações ou ideias de melhoria são:
1) A alta porcentagem vencedora. Eu esperaria que isso descesse ao longo do tempo e seja mais próximo de 50%.
2) Um tamanho de amostra de 60 não é realmente suficiente para tirar muitas conclusões abrangentes.
3) Também ter um máximo de 6 negociações abertas é um pouco no lado arriscado para mim. Realmente não oferece proteção suficiente contra riscos específicos.
4) A divisão de capital por igual entre as 6 posições abertas poderia ser melhorada para algo ao longo das linhas de dimensionamento de posição fixo ou volátil ajustado para ajudar a controlar o risco melhor.
Adoro o site e os podcasts. Continue com o ótimo trabalho!
Você poderia me enviar o código AFL?
Todas as preocupações válidas que precisam ser investigadas ainda mais, eu enviei você o código.
Tenha em mente que Nick Radge usa essa estratégia no ASX e produz melhores resultados do que os resultados neste teste, o que me diz que a estratégia é robusta. Se você quer mais detalhes eu recomendo que você verifique seu livro Unholy Grails.
Oi, Andrew. Amando os podcasts! Eu gostaria de ouvir mais sobre seus próprios antecedentes e estilo de negociação em um futuro podcast.
Você pode me enviar o AFL? Eu sou um grande fã do trabalho da Nick.
Hey Ashley, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Você pode ler um pouco sobre meus antecedentes e negociação na página Sobre no site ou no episódio de podcast 000 disponível no iTunes, mas é uma boa idéia incluí-lo em um futuro episódio de podcast, então eu também farei isso .
Eu apenas enviei uma cópia do código da AFL por e-mail.
Bom trabalho. Envie o código AFL.
Ei, Emil, acabei de enviar-lhe o AFL.
Oi Andrew, você está fazendo um excelente trabalho com os podcasts e eu realmente gosto deles, continue com o excelente trabalho e quando você tem uma chance, pode me enviar o código AFL.
Obrigado Glenn, feliz por você estar desfrutando os podcasts, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu também gosto do código AFL. Apenas começando com a AFL e preciso de todo o bom código de exemplo que posso ler.
Estou particularmente interessado em seus pensamentos sobre a média móvel de 100 dias como um indicador de ursinho de longo prazo e # 8230; Você tem outros indicadores long-term bull-bear-sideways que você usa, ou que as referências a outros usam?
Oi, Paul, eu apenas enviei uma cópia do código AFL.
Se você está começando na AmiBroker, eu recomendo que você dê uma olhada no livro AmiBroker de Howard Bandy aqui, é um download gratuito para uso pessoal.
Se você estiver mais interessado em um curso, confira o curso AmiBroker por Cesar Alvarez aqui. Cesar ofereceu para abrir o seu curso de AmiBroker Backtesting 101 para os ouvintes do podcast do Better System Trader. O curso irá ensinar-lhe como programar as estratégias do início ao fim e até mesmo lhe fornecer uma estratégia que mede 20% + retornos por ano. A oferta só é válida até 20 de maio e os números são limitados, então entre rapidamente.
Quanto a maneiras de determinar as condições de alta / baixa, eu descobri que métodos simples são os mais efetivos, como médias móveis, indicadores de volatilidade, etc. Mantenha-se atento para as entrevistas de podcast que lançamos em 18 de maio e 25 de maio, onde discutimos mais sobre isso.
Bom artigo, eu também gostaria de ver o código Amibroker. Obrigado.
Graças a Barry, eu apenas enviei o seu código por e-mail.
Resultados muito impressionantes para um sistema tão básico. Certamente, não está otimizado demais.
Estou interessado. Você pode me enviar o código AFL.
Oi Peter, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Eu sei que é uma dor, mas eu insisto que você remova da lista os principais 4-5 ações.
Como o CAR mudar?
Oi Rick, se eu remover todos os negócios GILD, BIDU, AAPL e EXPE, o CAR reduziu como esperado, até + 15,57% com redução de -23,60%. Ainda ganha a Buy & # 038; Mantenha + 9,88% de CAR com redução de -52,81%, mas obviamente há mais margem para melhorias.
Eu encorajo você a usar esta estratégia apenas como ponto de partida, não é, de modo algum, uma estratégia completa e eu tenho certeza de que há várias maneiras de ser refinado.
Obrigado. Eu (concorda: bom trabalho!
JanWillem den Boer.
Você poderia enviar o Código AFL?
Obrigado JanWillem, acabei de enviar-lhe o código.
Oi, Jan, seu filtro de spam está bloqueando o e-mail para que eu não possa enviar para você, você pode me corrigir ou enviar um e-mail para o andrew @ bettersystemtrader com outro endereço de e-mail e I & # 8217; reenviar.
janwillem den boer.
Enviei o meu endereço do Gmail por correio separado.
Oi Andrew, obrigado pelo podcast. Realmente agradeço o seu esforço. Você pode ajudar com o código. Também perguntando se você tentou uma variação longa / curta.
Ei Vivek, feliz por você gostar do podcast.
Eu não tentei uma variação longa / curta, por favor, deixe-nos saber como você vai se você testar você mesmo.
Acabei de enviar-lhe o AFL.
Eu aprendo Amibroker e acho útil trabalhar com o código de outros povos e entender como a lógica foi codificada. Adoraria uma cópia do seu código AFL para este sistema.
Apenas enviei o código.
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Oi Miro, enviou-lhe o código.
Muito obrigado por este interessante artigo. Seria possível ter uma cópia do código Amibroker?
Tenha um bom dia!
Oi Stephane, feliz por ter gostado, acabei de enviar-lhe o código AFL.
Você poderia me enviar o código afl. Estou interessado em mais estudos.
Eu simplesmente enviei o código para você.
É possível obter o código AFL?
Oi Nir, clique no download azul & # 8216; Baixe o código da banda Bollinger GRATUITO para AmiBroker & # 8217; botão na parte inferior do artigo para baixar o código.
Obrigado pela estratégia. Eu vi tantas estratégias promissoras que só negociam LONGO. Ainda estou vendo uma estratégia de negociação rentável tanto LONGO e CURTO. Este seria um para o seu site se você pudesse obter um especialista para escrever um artigo sobre essa estratégia. Saudações.
Oi Perry, obrigado pelo comentário.
Verifique o blog na próxima semana, Rob Hanna fornece uma idéia de negociação simples que faz exatamente isso!
Eu realmente gosto de seus podcasts e blog. Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
Hey Growbuck, clique no botão de download azul logo acima da seção de comentários para baixar o código AFL.
Excelente postagem, estou aprendendo o amibroker a desenvolver a estratégia de negociação. Lucky para ver seu site. Posso obter o código afl para estudar profundamente? Obrigado.
Oi, clique no botão azul de download na página para obter o código AFL.
Posso ter uma cópia da AFL para esta publicação.
Hey Phil, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.
Acabei de encontrar seu podcast e este foi o primeiro que ouvi # 8211; Coisas boas. Obrigado!
Obrigado Simon, feliz por você ter gostado.
Obrigado por esta ótima publicação. Gostaria de usar o código para aprender a programar uma estratégia eficiente. Por favor envie-me o código AFL.
Oi Philipp, clique no botão Download azul logo acima dos comentários para obter uma cópia do código.
Prezado Andrew Swanscott.
Você pode me enviar o código AFL para isso, pois estou usando o Amibroker e gostaria de voltar a testar o mesmo.
Hey Ashok, clique no botão de download azul para obter o código AFL.
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[& # 8230;] Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta estratégia simples de Bollinger Band [Better System Trader] No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 padrões [& # 8230;]
[& # 8230;] Källa: Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band e # 8211; Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Melhor comerciante do sistema.
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Blast Buy & # 038; Mantenha-se com esta estratégia simples da Bollinger Band.
No Episódio 4 do podcast do Better System Trader, Nick Radge discute algumas idéias comerciais que ele usou para criar sistemas lucrativos. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz:
a estratégia que fizemos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a parada final um pouco mais apertado. & # 8221;
Em Unholy Grails, a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo, vamos testá-lo no Nasdaq 100, em vez disso, para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados.
As regras de negociação.
Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste:
Período: gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando componentes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados do período de teste de dados Premium: De 1/1/2005 a 1/1/2018. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de mercados de touro e urso, juntamente com alta e baixa volatilidade Patrimônio inicial: $ 100,000 Número máximo de trades simultâneos: 6 Tamanho da posição: Cada posição será 1 / 6º de US $ 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: US $ 10 cada caminho Alavancagem: 0%
Agora, para as regras de entrada e saída. No livro Nicks, ele usa 100 Bandas de Bollinger do período, então faremos o mesmo. A banda Bollinger superior será de 3 desvios da linha central, a Bollinger Band inferior será 1 desvio abaixo da linha central.
Entrada: Compre no Open o dia após o estoque fechar acima da banda Bollinger superior.
Sair: Sair no Open o dia após o estoque se fechar abaixo do Bollinger Band inferior.
Aqui está um exemplo de uma entrada (10/05/2007) e saia para AAPL:
Comparando os resultados da estratégia básica Bollinger Band para comprar e amp; Aguarde:
O retorno anual da estratégia básica é quase 20% melhor que o Buy & amp; Mantenha com menos de 1/2 a retirada. A curva patrimonial da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio com alguns períodos de redução:
Adicionando um filtro de mercado.
Um filtro de mercado é usado para ativar ou desativar uma estratégia com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema de longo tempo, provavelmente não queremos entrar em um mercado urso, então nós só entraremos em negociações quando o índice estiver aumentando. Com o S & amp; P 500 o índice mais utilizado pelos profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice.
Neste teste, um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias; Quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias, é um mercado ostentoso e não entraremos em negociações até que os preços se fechem acima da média móvel de 100 dias. A média móvel de 100 dias foi escolhida para coincidir com o valor Bollinger Band, outros comprimentos médios móveis podem funcionar melhor, mas precisarão ser testados. Os resultados:
O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com maior retorno, menor redução e maior relação vitória / perda com menos negócios.
Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada comercial do que podemos tomar usando um máximo de 6 posições, então precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontecer.
Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção.
Quando um número de entradas de estoque ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais as quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples à estratégia para que a seleção de ações seja completamente sistemática.
A estratégia de classificação que vou usar aqui é baseada no que eu acho que a força das estratégias é. Espero que a estratégia funcione melhor, mesmo após um mercado urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e montando-o mais alto. Nesse caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, então os estoques com a menor Taxa de Mudança terão maior prioridade do que aqueles com uma grande Taxa de Mudança. Logicamente, ele faz sentido, mas o que os resultados nos dizem?
A estratégia de classificação produziu um maior retorno anual, com baixa redução, menor número de negócios e maior vencedor%. Pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking pode não ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para escolher ações quando múltiplas oportunidades se apresentam.
O poder de Compounding.
Até agora, a estratégia básica superou ligeiramente a Buy & amp; Segure, mas com reduções consideravelmente menores. A inclusão de um Filtro de índice e a classificação pelo ROC mais pequeno melhoraram a estratégia, embora os resultados não sejam notáveis.
Vamos ver como os lucros de composição afetam os resultados da estratégia:
Atualização 27/4 e # 8211; Conforme solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos negócios na faixa de -25 a + 70% e algumas negociações com 100% e mais:
Com os ganhos compostos, agora temos uma estratégia que produz mais do dobro dos retornos da Buy & amp; Segure com apenas metade da redução. A taxa de ganhos de 73,33% e o índice de ganhos / perdas de 3,33 também são bons para uma tendência seguindo o sistema.
Parece que a estratégia tem algum potencial e merece mais investigação. Algumas áreas de consideração poderiam ser:
O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, paradas de adaptação mais avançadas, Classificação baseada em outras métricas, Adequação a outros mercados.
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Hans van der Helm.
Obrigado pelo artigo muito interessante & # 8220; Blast Buy & amp; Mantenha-se com esta simples estratégia Bollinger Band & # 8221 ;. Eu também uso Amibroker. É possível publicar (ou me enviar) o código deste sistema?
Desde já, obrigado.
Hans van der Helm.
Oi Hans, eu simplesmente enviei o seu código AFL, espero que ajude.
Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado no afl. Aprecio o seu trabalho sobre isso.
Obrigado Derrick, eu enviei-lhe uma cópia da AFL.
Obrigado pela excelente informação. Você poderia enviar por e-mail o afl? Obrigado.
Essa estratégia é estratégia de ações apenas?
Oi Casey, I & # 8217; só testá-lo em ações, no entanto, ele pode funcionar em futuros / forex etc.
Posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testar isso sozinho?
Bom artigo. Você pode enviar o código AFL?
Obrigado Bob, eu simplesmente enviei o código da AFL.
Obrigado por essa entrevista com Nick e a análise de seu sistema Bollinger Band.
Ansioso pelo código AFL.
Cheers John, I & # 8217; acabei de enviar-lhe o código AFL.
Realmente desfrutando os podcasts e as ótimas informações que você fornece. Você poderia enviar pelo código AFL.
Obrigado, Paul, feliz por você estar desfrutando o podcast.
Eu apenas enviei um e-mail para o AFL.
Bom artigo, gostei muito. Posso também ter a AFL para jogar?
Oi Rick, o código AFL está a caminho.
Muito obrigado, entendi!
Duas coisas: (a) Você poderia publicar resultados do início do índice? Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências ascendentes.
(b) Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados? Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é diferente, e ter empresas similares no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns valores atípicos?
Grande ponto sobre considerar os valores atípicos.
Eu verifiquei os resultados do comércio e os negócios com os maiores retornos e, na verdade, AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG e a AAPL foi apenas a terceira maior, aqui estão os 5 melhores:
Se eu remover todos os negócios da AAPL, o retorno anual é de 18,43% e DD é de -23,60%, então os retornos são ligeiramente inferiores, mas quem deve saber o que acontecerá no futuro e # 8211; AAPL pode continuar mais alto, outro estoque pode assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca sabemos.
Obrigado! Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por estoque negociado, talvez pelo menos os 30 melhores. Então ficará claro se o desempenho foi devido a alguns valores aberrantes aleatórios ou devido ao método. Apologies for the request but I do not have the data to do it, otherwise I would.
Hi Rick, I’ve added a chart showing the returns. The bulk of the trades are in the range of -25 to +70%, with a few +100% or higher. I hope that answers your questions.
Please keep in mind that this research is not a complete trading system, it is just a starting point. The purpose of the research was to determine if the strategy that Nick mentions in the podcast has potential in other markets. It appears it may but further investigation obviously has to be completed before taking it further.
If you can I highly recommend getting some data and running some of these tests yourself, I’m sure the strategy could be improved so I’d be interested to hear your results.
Great write up. It’s amazing what a a simple system with just a few tweaks can do. I’d appreciate a copy of the AFL code so I can see if I can make a few other tweaks that might help. Obrigado.
Hey Gav, glad you enjoyed it.
Yes, I’ve found the simple systems are often the best, I look forward to hearing what you uncover in your testing.
The AFL is on its way.
Nice methodology! I’d love to get a look at the strategy’s code, please 🙂
Hi Ran, have just sent you the code.
Nice article, can u please mail me the code so i can test it on instruments i trade.
Cheers Mandeep, just sent you the code.
Hello Andrew, Thank you for the great Information and Podcasts. I also enjoyed the interview with Cesar Alvarez. I´m looking forward for more Podcasts with real Traders. Could you please send through the AFL code.
Thanks Juergen, I’ve just sent you the AFL code.
Keep an eye out for the next few episodes, we have some awesome traders coming – Kevin Davey, Gary Stone, Rob Hanna, Howard Bandy and more.
Simple works best and that’s what this system is. I like many of the concepts used in this system.
Some of my concerns or ideas for improvement are:
1) The high winning percentage. I would expect this to come down over time and be closer to 50%.
2) A sample size of 60 isn’t really enough to draw too many wide ranging conclusions.
3) Also having a max of 6 open trades is a bit on the risky side for me. It really doesn’t provide enough protection against specific risk.
4) Dividing capital equally among the 6 open positions could be improved to something along the lines of fixed fractional or volatility adjusted position sizing to help control risk better.
Love the website and podcasts. Continue com o ótimo trabalho!
Could you send me the AFL code?
All valid concerns which need to be investigated further, I’ve sent you the code.
Keep in mind that Nick Radge uses this strategy on the ASX and it produces better results than the results in this test, which tells me the strategy is robust. If you want more details I highly recommend you check out his book Unholy Grails.
Hi Andrew. Loving the podcasts! I’d like to hear some more about your own background and trading style in a future podcast.
Can you please send me the AFL. I’m a huge fan of Nick’s work.
Hey Ashley, glad you’re enjoying the podcast.
You can read a little about my background and trading in the About page on the website or in podcast episode 000 available in iTunes but it’s a good idea to include it in a future podcast episode so I’ll do that too.
I’ve just emailed you a copy of the AFL code.
Good Work. Please send the AFL code.
Hey Emil, have just emailed you the AFL.
Hi Andrew, your doing an excellent job with the podcasts and I’m really enjoying them, keep up the great work and when you have a chance could you please send me the AFL code.
Thanks Glenn, glad you’re enjoying the podcasts, I just emailed you the AFL code.
I’d like the AFL code too please. Just getting started with AFL and need all the good sample code I can read.
I’m especially interested in your thoughts on the 100 day moving average as a long-term bull-bear indicator… do you have any other long-term bull-bear-sideways indicators that you use, or have references to others using?
Hi Paul, I’ve just sent you a copy of the AFL code.
If you’re just getting started in AmiBroker, I recommend you take a look at the AmiBroker book by Howard Bandy here, it’s a free download for personal use.
If you’re more interested in a course, check out the AmiBroker course by Cesar Alvarez here. Cesar has offered to open his AmiBroker Backtesting 101 course to Better System Trader podcast listeners. The course will teach you how to program strategies from beginning to end and even provides you with a strategy that averages 20%+ returns per year. The offer is only valid until May 20th and numbers are limited so get in quick.
As for ways to determine bullish/bearish conditions, I’ve found simple methods are the most effective, like moving averages, volatility indicators etc. Keep an eye out for the podcast interviews we release on May 18th and May 25th where we discuss more about this.
Nice article, I’d like to see the Amibroker code too. Obrigado.
Thanks Barry, I’ve just emailed you the code.
Very impressive results for such a basic system. Certainly not over-optimized.
I’m interested. Could you please send me the AFL code.
Hi Peter, have just sent you the AFL code.
I know I’m a pain but I insist that you remove from the list the top 4-5 stocks.
How does CAR change?
Hi Rick, if I remove all GILD, BIDU, AAPL and EXPE trades the CAR has reduced as expected, down to +15.57% with -23.60% drawdown. It still beats Buy & Hold of +9.88% CAR with -52.81% drawdown but there is obviously more scope for improvement.
I encourage you to use this strategy as a starting point only, it is by no means a complete strategy and I’m sure there are many ways it can be refined.
Obrigado. I( agree. Good work!
JanWillem den Boer.
Could yo sent met the AFL Code.
Thanks JanWillem, just sent you the code.
Hi Jan, your spam filter is blocking the email so I cant send to you, can you fix or email me andrew@bettersystemtrader with another email address and I’ll resend.
janwillem den boer.
I have sent you my gmail address by seperate mail.
Hi Andrew, thanks for the podcast. Really appreciate your effort. Could you help with the code. Also wondering have you tried a long/short variation.
Hey Vivek, glad you like the podcast.
I haven’t tried a long/short variation, please let us know how you go if you test it yourself.
Have just sent you the AFL.
I’m learning Amibroker and find it helpful working through other peoples code and understanding how the logic has been coded. Would love a copy of your AFL code for this system.
Just sent you the code.
Bom artigo. Can you please send the AFL code?
Hi Miro, have sent you the code.
Many thanks for this interesting article. Would it be possible to have a copy of the Amibroker code?
Have a good one!
Hi Stephane, glad you liked it, have just sent you the AFL code.
Could you please send me the afl code. I am interested in further studies.
I’ve just sent you the code.
Is it possible to get the AFL code?
Hi Nir, click the blue ‘Download the FREE Bollinger Band code for AmiBroker’ button at the bottom of the article to download the code.
Thanks for the strategy. I have seen so many promising strategies that trade only LONG. I am yet to see a strategy trading profitable both LONG and SHORT. This would be a one up for your site if you could get an expert to write up an article on such a strategy. Saudações.
Hi Perry, thanks for the comment.
Check the blog next week, Rob Hanna provides a simple trading idea that does exactly that!
I’m really enjoying your podcasts and blog. May I please have a copy of, the AFL for this post.
Hey Growbuck, click the Blue download button just above the comments section to download the AFL code.
Great post, i’m learning the amibroker to develop the trading strategy. Lucky to see your website. May i get the afl code for deep studying? Obrigado.
Hi, click the blue download button on the page to get the AFL code.
May I please have a copy of, the AFL for this post.
Hey Phil, click the blue Download button just above the comments to get a copy of the code.
Just found your podcast and this was the first one I listened to – GREAT stuff. Obrigado!
Thanks Simon, glad you enjoyed it.
thanks for this great post. I would like to use the code to learn how to program an efficient strategy. Please send me the AFL code.
Hi Philipp, click the blue Download button just above the comments to get a copy of the code.
Dear Mr Andrew Swanscott.
Can you please send me the AFL code for this as I am using Amibroker and would like to back test the same.
Hey Ashok, click the blue download button to get the AFL code.
Trackbacks.
[…] Blast Buy & Hold with this simple Bollinger Band strategy [Better System Trader] In Episode 4 of the Better System Trader podcast, Nick Radge discusses some trading ideas hes used to create profitable systems. Ele menciona uma idéia da Bollinger Band, que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick says: the strategy that we did test and showed very promising results was an entry using a Bollinger band and an exit using the opposite Bollinger band, but we use 3 standard […]
[…] Källa: Blast Buy & Hold with this simple Bollinger Band strategy – Better System Trader [& # 8230;]
A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
ASX Market Watch.
Market Trading Systems and Technical Analysis.
Trading System: How to Code a Bollinger Band Breakout Trading System.
This lesson is based on how to code a Bollinger Band breakout trading system. This particular Bollinger Band breakout idea was made famous by master Australian trader Nick Radge in his book Unholy Grails. Nick is an absolutely stand-up guy as any Australian trader or investor will tell you, and I highly recommend his book and service at The Chartist.
Apart from that, the Bollinger Band breakout system is fairly easy to code in Amibroker Formula Language (AFL), even for a novice part-time coder like myself. Of course it is only very basic code with none of the bells or whistles that other more experienced traders might add on.
It yields some solid results in back-testing. Check out the video below!
The results of the Bollinger Band Breakout trading system:
On an ASX 200 list over 13 years: Win Percent: 43% Average Annual Return: 23% p. a. Maximum System Drawdown: 36%
Obviously, it is wise to test this trading system yourself, add parts or modify to suit your own needs, being aware of your maximum drawdown pain threshold and understand the need to test on out-of-sample data.
But it is a great look at another trading system and how to code it in Amibroker! We can also see the back testing results within seconds, instead of testing it ourselves and taking weeks or months. These are the great benefits of automatic testing – fast, free and easy.
I hope this helps, happy trending and enjoy!
Videos in the FREE Amibroker Course:
FREE Trading System Video Lessons:
12 Responses.
ian - November 12, 2018.
I like this BB breakout system. I bought the book as mentioned. I have no experience in programming but wanted to know how to set an index filter and how that would change the results over the 13 year period. In his book he also mentions the flipper system. Do you have a video on that. I am using prorealtime charts. Do you know them ? I think your followers might like it as the EOD data is free and covers most wrld markets.
Just for your info I am not affiliated in any way with the company.
I like the videos.
No problem, I think Incredible Charts is another popular free / low cost charting tool that is from all accounts pretty good.
I have a video on the Index Filter, but not the Flipper. I have played around with it, but didn’t get very good results at all.
Thanks for the compliments, keep playing the greatest game 🙂
Mark - January 12, 2018.
I tried the backtest but how come I’m not getting the same results?
I get like 8% instead of 20%?
Am I using the wrong asx list or something?
It could be a number of things – not sure without seeing your code, but the most common one is setting position sizing. From memory I used 20 positions and 5% in each. If you’re only taking one trade at a time, it will mess with your backtesting results. Pretty sure I have a video on position sizing here… 🙂
Let me know if it’s not that.
Kyle - May 5, 2018.
Great videos mate!
I am having the same issues as Mark. This ran around 6% for me and the coding is smack on. In fact my results are significantly under for all of your tutorials.
Any other setting or filter glitches we should watch out for?
I am currently only running the free trial for both AmiBroker and premium data. Would this be an issue?
Mark did you work out what was going wrong?
Kyle - May 5, 2018.
Could it have anything to do with backtest ranking? All my purchases and sales start with A##…
Seems to be in alphabetical order.
I’ve checked it again, and it’s definitely correct. The A## is standard – that is all good. Unless an update of Amibroker has changed the meaning of the code… but I feel that is unlikely.
First, make sure you’ve got the position sizing code in there. That’s the code that goes:
If you have that, then check the settings – make sure you are testing “Daily” charts, and buy on next day’s open after the signal. This emulates a real world situation of scanning EOD data after market hours and placing a trade for the next day.
Let me know if you have both these things, and we can go from there.
Yadi - August 16, 2018.
I wrote the same language into the trial version of Amibroker 6.0. Between 2000 and 2018, I get only 3.22 % return with 32% exposure on the ASX200, it is just way too dismal. Anyway, I am using a trial version of Amibroker and premium data ($30 mo).
Do you know why it is the case?
A few things I can think of:
Did you include position sizing code? You might only be taking one trade at a time.
The Stock universe also makes a difference: Trading the Top 100 brings slower gains than the Top 500/small caps, for example.
Espero que isto ajude,
Steve - June 2, 2018.
I think you will find the reason is the trial version of Amibroker only allows backtesting of reduced amount of stocks and also if you haven’t purchased the premium data 10 year historical data, you are only backtesting 1 year of data in any stock with a code starting from B to Z.
Nice one Steve! Obrigado.
Youness - September 15, 2018.
Thank you for the great videos. After watching your video I got an idea about a trading system as below but I haven’t had much success in creating the AFL code for it.
The system says:
1. you have three days of increasing volume in a row in past three days.
2. Volume has been greater than MA(V,60) at least one day in past three days.
3. RSI is less than or equal to 40 at least one day in past three days.
4. Price is lower than BBandBot(C,50,1)
Price is higher than BBandTop(C,50,6);
I have created the below code but it is not really working. I was wondering if you could kindly have a look on it.
Volumeincrease = IIf (V > Ref(V,-1) AND Ref(V,-1)>Ref(V,-2),True, False);
Volumeincrease1 = IIf(Ref(V,-1)>Ref(V,-2) AND Ref(V,-2)>Ref(V,-3),True, False);
Volumeincrease2 = IIf(Ref(V,-2)>Ref(V,-3)AND Ref(V,-3)>Ref(V,-4),True, False);
Volumegreatness = IIf(V>MA(V,60) OR Ref(V,-1)>Ref(MA(V,60),-1) OR Ref(V,-2)>Ref(MA(V,60),-2),1,-1);
RSIvalue = IIf(RSI(9)<=40 OR Ref(RSI(9),-1)<=40 OR Ref(RSI(9),-2)<=40,1,-1); //do we have the RSI(9) under 40 in past 3 days.
Buy = C1 AND RSIvalue>1 OR Volumeincrease =True OR Volumeincrease1 =True OR Volumeincrease2 =True;
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